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银行间同业拆借市场利率扩散模型及实证

统计与决策页数： 3 2013-12-30 13:57

摘要：考虑利率扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法,该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程(PDE),获得转移密度函数的近似解。考察中国银行间同业拆借市场利率的多个单因子模型,应用该方法进行参数估计,并引入AIC准则进行模型识别。（共3页）

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