基于模型不确定性有违约风险的混合养老金问题

数学物理学报页数： 19 2025-08-15

摘要：该文在违约风险下研究了基于模型不确定性的连续时间集体混合型养老金计划的最优投资和最优缴款—给付调整策略.假设养老基金允许投资于由无风险资产和价格服从4/2随机波动率模型的股票以及违约债券组成的金融市场.该文的目标是在CARA效用函数基础上最大化盈余和缴款—给付调整额的贴现值或当盈余和缴款—给付调整额为负时将其贴现值最小化.利用随机最优控制方法,分别推导出违约前和违约后情况下的鲁... （共19页）

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