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模糊厌恶情况下的最优投资和最优再保险策略

天津师范大学学报(自然科学版) 页数： 6 2023-03-30

摘要：基于经典风险模型，研究方差保费准则下的最优投资和最优再保险问题.选取超额损失再保险，结合保险市场和金融市场的模糊厌恶性，以最大化公司的最终财富期望效用为目标，得到了最优投资和最优再保险策略满足的关系式.通过数值算例研究了模型的重要参数对最优策略的影响.

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