具有索赔相依的最优再保险与投资策略

摘要： 大量实证研究表明,未来索赔与历史索赔相关.基于外推偏差法,文章建立了未来索赔对历史索赔的相依性,给出了保费计算方式,进而建立了保险公司的盈余过程.为了规避索赔风险,考虑了再保险;为了增加财富,考虑了在金融市场投资.因此,保险公司的最优决策包含再保险的最优决策和投资的最优决策.利用随机控制理论建立了值函数满足的Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)方程和验证定...
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