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经典风险模型下带有指数罚金函数的最优分红策略

天津师范大学学报(自然科学版) 页数： 5 2022-05-30

摘要：在经典风险模型的基础上，考虑带有指数罚金函数的最优分红策略.当索赔额服从指数分布时，利用动态规划原理建立了值函数的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程，推导出值函数的表达式并得到了相应的最优策略.最后给出一个数值算例讨论参数对值函数和最优策略的影响. （共5页）

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