概率扭曲下保险公司的均值-半方差最优投资及再保险问题

摘要： 在现代金融投资理论中,风险理论是非常重要的一部分.更好地控制风险,提高收益是每一个保险公司的目标.本文主要研究了同时参与金融投资与再保险业务的保险公司的最优投资及最优再保险策略.首先建立随机微分方程模型,模拟保险公司在连续时间下的资产价值波动情况,并定义概率扭曲函数,将终端财富的下半方差作为风险的度量,给出本文要解决的优化问题.再把主要问题分解为两个子问题,通过解决子问题来讨论...
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