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不确定环境下幂期权的定价研究

南开大学学报(自然科学版) 页数： 6 2020-04-15

摘要：基于不确定理论,研究了不确定均值回复模型下欧式幂期权的定价问题.不仅推导了欧式看涨幂期权和欧式看跌幂期权的定价公式,还给出了数值算例,并分析了模型参数(期权到期日和交割价格)对欧式幂期权价格的影响. （共6页）

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