缺失数据下滑动平均模型的估计方法

上海大学学报(自然科学版) 页数： 8 2020-04-30

摘要：针对含有多个连续缺失数据的滑动平均MA(q)序列,基于EM算法得到其模型的参数估计,并给出了序列缺失值估计及其协方差矩阵的表达式.通过数值模拟验证了该算法的有效性,同时得到如下结论:参数估计整体均方误差随着模型阶数的增加而增加,随着模型特征根模长的增加而增加,随着样本缺失比例的增加而增加,随着序列长度的增加而减少.对于缺失值估计整体均方误差而言,随着模型阶数的增加而增加,随着模... （共8页）

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