3.3.2 协方差与相关系数

由性质3.3.3的证明可知,当X和Y相互独立时,E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}=0,当E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}≠0时,X和Y不相互独立而是存在某种联系.定义3.3.1 设(X,Y)为二维随机变量,E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}存在,则称其为X和Y的协方差(covariance),或相关矩 (correlation moment),记作 ......（本文共 4090 字 , 22 张图）     [阅读本文]>>